I crediti deteriorati delle banche europee sotto l’occhio attento della Bce continuano a scendere. Secondo Francoforte, il ratio del terzo trimestre è pari al 2,29% in calo dal 2,35%. Dati rincuoranti, ma non del tutto. Questo perché, l’altro lato della medaglia è composto dalla crescita dei crediti in bonis che rischiano di finire tra i deteriorati. I crediti classificati come Stage 2, crediti in bonis sono infatti quelli che presentano segnali di incremento di rischio.
Guardandoli un po’ più da vicino, Tra i fattori di criticità che determinano la classificazione in crediti Stage 1 o 2 troviamo:
- Peggioramento del rating e della Probabilità di default;
- Concessione di moratorie e rinegoziazioni di termini contrattuali;
- Incremento dei tassi di default del settore di riferimento (cod. ATECO)
Alla base del calo degli npl delle banche europee troviamo la riduzione dello stock a 348 miliardi complessivi (351 nel trimestre precedente) e l’aumento complessivo dei finanziamenti a 15.201 miliardi (14.962 miliardi nel secondo trimestre 2022).
Secondo l’analisi della Bce, il ratio medio dei deteriorati a livello di singolo paese oscilla tra lo 0,85% dell’Estonia e il 7,5% di Cipro. Quelli classificati in stage 2 sono passati dal 9,72% del trimestre precedente al 9,79%.
Altro indicatore diffuso dalla Bce è il capital ratio delle banche significative che nel terzo trimestre ha subito una leggera diminuzione. Il ratio Cet1 (ovvero il numero in percentuale che indica il patrimonio di una banca con quello dei rischi ponderati prestiti) è sceso al 14,74% (16,03% nel secondo trimestre). Come si legge questo dato? Più alta è la percentuale, più la banca è solida e meno esposta, segno che avrà concesso meno prestiti rispetto al proprio capitale.
Come si posizionano le banche italiane?
Secondo l’istogramma diffuso dalla Banca centrale europea – contenente l’analisi della situazione di 18 paesi dell’eurozona – le banche italiane si presentano in buona posizione. L’Italia ha lo stesso livello nel grafico indicato per Francia e Germania ed è allineata alla media europea per il CeT1. È invece quintultima per il Total Capital ratio – uno dei parametri utilizzati per calcolare la solidità patrimoniale di un istituto di credito – (oltre il 17%), davanti a Spagna e Austria.
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